gama

Es la sensibilidad de la delta de una opción a pequeños cambios en el precio del instrumento subyacente. Los operadores edifican posiciones gama-neutrales en opciones de modo que la delta de la posición conjunta no se modifique ante pequeños cambios en el precio del instrumento subyacente. De esta manera, los suscriptores pueden conseguir una delta constante y evitar los costes de transacción que implican la compra y la venta del instrumento subyacente cuando fluctúa su precio.

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