hipótesis intermedia del mercado eficiente

Supone esta hipótesis que los precios de los activos en los mercados de valores reflejan todo tipo de información hecha pública, tanto en forma numérica (series históricas de la eficiencia débil), como en forma novelada (narración de acontecimientos que puedan afectar a la cotización). Como vemos, la dificultad en la estimación de la existencia de esta clase de eficiencia se basa en la traslación a términos numéricos de la información novelada, de forma que se incorpore a los precios de los valores. En un mercado con eficiencia de este grado, sólo los inversores privilegiados que cuenten con una información de carácter confidencial podrán obtener rentabilidades superiores a las consideradas como normales contando únicamente con la información pública.

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