margen estacional en opciones de compra

Se trata de una estrategia de compra/venta de opciones delineada para aprovechar la rápida disminución del valor de las opciones cuando se acerca su fecha de vencimiento. La posición implica la venta de una opción de compra de vencimiento próximo y la adquisición de una opción de compra de vencimiento a mayor plazo. Considerando un incremento en la volatilidad, el valor de la opción de vencimiento cercano se diluirá más rápidamente que el valor de la opción de vencimiento mayor.

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