matriz de covarianzas
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01-01-2015
En una distribución multidimensional de frecuencias la matriz de covarianzas es la matriz S de orden (p x p), que se caracteriza por tener situadas en su diagonal principal las varianzas de las variables unidimensionales X1, X2, ..., Xp, y ser simétrica, además, respecto a dicha diagonal, al verificarse en las varianzas que Sij = Sji.
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