método de Monte Carlo
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01-01-2015
Se trata de un método de evaluación de inversiones en condiciones de riesgo. El método de Monte Carlo consiste en reemplazar el universo real de datos por el universo teórico, descrito por una ley de probabilidad adecuada, obteniendo una muestra de la población teórica mediante una sucesión de números aleatorios. El método se aplica de la siguiente manera:1. Especificada la función de probabilidad f(x) del universo teórico, se representa gráficamente la función acumulativa de probabilidad.
2. Se elige al azar un número entre 0 y 1, con tantos decimales como se quiera.
3. Dicho número se lleva al eje de ordenadas y se proyecta hasta que corte a la función F(x).
4. El valor de abcisas correspondiente al punto de intersección es el primer valor de la muestra artificial o simulada.
5. Repitiendo el experimento se podrá obtener el número deseado de valores muestrales.
Este método necesita un número grande de observaciones para tener validez estadística, con lo que sólo puede realizarse mediante un programa de ordenador.
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