serie temporal

Se denomina serie temporal, cronológica o histórica a una sucesión cronológicamente ordenada de observaciones cuantitativas de un fenómeno tomadas en distintos momentos o períodos de tiempo. Se trata, por tanto, de una distribución bidimensional en que la variable independiente es el tiempo y la dependiente la variable observada.
El análisis de las series temporales permite conocer la evolución que a través del tiempo experimenta una variable observada y posibilita, si se supone que en el futuro inmediato no se originarán cambios de tipo estructural, realizar predicciones de valores futuros de esa variable.

En función del comportamiento de la variable observada a lo largo del tiempo, las series temporales se pueden clasificar en:

Serie temporal determinista. La variable presenta un comportamiento según un determinado patrón fijo.

Serie temporal aleatoria. El comportamiento de la variable no sigue ningún patrón, siendo impredictible.

Las series temporales económicas -cuyo análisis resulta de gran interés debido, fundamentalmente, a que son las series temporales más abundantes- no pertenecen, específica y concretamente, a ninguno de estos dos tipos, sino que su comportamiento suele obedecer, por lo general, tanto a modelos deterministas como aleatorios.

Dos son las notaciones que habitualmente se utilizan para expresar una serie temporal. La notación yt se basa en la hipótesis de que las observaciones se hallan ordenadas cronológicamente, tomando t los valores t = 1, 2, ..., T. Más general es, por otra parte, la notación yi k que explicita, simultáneamente, con respecto a cada observación el año i (para i = 1, 2, ..., N) y la época del año k (para K = 1, 2, ..., m,; siendo m = 12, si se trata de meses) de referencia. Lógicamente, será T = N x m.

La representación gráfica de una serie temporal (figura) se suele realizar llevando al eje de abscisas los valores del tiempo y al de ordenadas los valores de la serie.

Cuatro son, por lo general, las componentes de toda serie temporal (yi k): tendencia (Ti k), variaciones estacionales (ei k), variaciones cíclicas (ci k) y variaciones residuales (ri k). En ocasiones, la tendencia y las variaciones cíclicas no son fáciles de distinguir separadamente, optándose en tales casos por dar un tratamiento global a ambas componentes y denominar componente extraestacional (Ei k) al conjunto de las dos.

Las cuatro componentes se combinan para formar los valores de una serie temporal, según uno de los siguientes esquemas:

Esquema aditivo: yi k = Ti k + ei k + ci k + ri k

Esquema multiplicativo: yi k = Ti k ? ei k ? ci k ? ri k

Esquema mixto: yi k = Ti k ? ei k ? ci k + ri k

Del análisis de las citadas componentes se deduce los siguiente:

Tendencia. La tendencia, tendencia general o tendencia secular es una variación general a largo plazo de la serie que suele manifestarse de modo lento y continuo y, comúnmente, en una sola dirección.

Los métodos más conocidos de determinación de la tendencia son los siguientes: Método del ajuste analítico de curvas y método de las medias móviles.

Variaciones estacionales. Las variaciones o movimientos estacionales, componente estacional o estacionalidad son movimientos que se originan con periodicidad igual o inferior a la anual, cuyas repeticiones son fácilmente reconocibles por reproducirse de forma regular en cada período y que se deben, por lo general, a causas de tipo climatológico o económico.

En la práctica, se puede asegurar que la componente estacional perturba el movimiento normal de toda serie temporal económica, por lo que para poder realizar comparaciones fiables de datos en este tipo de series es preciso desestacionalizar con carácter previo la serie, es decir, eliminar los efectos de las variaciones estacionales.Los métodos principales de desestacionalización son: Método de las relaciones de las medias mensuales respecto de la tendencia y método de las media móviles.

Variaciones cíclicas. Las variaciones cíclicas, factor cíclico o ciclos se producen con periodicidad superior a la anual y son debidas al acontecer sucesivo de fases de prosperidad y depresión económica.

A medida que el período cíclico de la serie sea mayor, mayor habrá de ser el número de datos observados que permitan su identificación. No obstante, el período de las variaciones cíclicas no siempre es reconocible, porque en numerosas ocasiones o resulta ser variable o hay varios ciclos superpuestos o ambas cosas a la vez, de ahí que esta componente sea la que se presente como de más difícil cálculo.

Para aliviar tales dificultades de obtención, se prescinde en la serie original de la tendencia y de las variaciones estacionales, realizándose la determinación de los ciclos por el denominado análisis armónico o método de análisis armónico.

Variaciones residuales. Los residuos, componente residual o irregular, movimientos irregulares o variaciones residuales, erráticas o irregulares son movimientos que, en general, no muestran periodicidad alguna y a los que se cree producidos casualmente por fenómenos ajenos a la variable considerada.

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