valor de mercado de las opciones

Una opción, sea de compra o venta, tiene un valor, determinado por la prima o precio de mercado, que está formado por la suma del valor intrínseco y el valor extrínseco. El valor de mercado de una determinada opción, de cualquier forma, es en primer lugar el resultado de la oferta y la demanda de la misma y la posición resultante del mercado está influida por un gran número de factores, como pueden ser las expectativas específicas del activo subyacente, las inversiones alternativas, los costes de transacción, la situación general de los mercados financieros, de los tipos de interés, cambio de las divisas, pago de dividendos o ampliaciones de capital, según la clase de opción, y en función más específica de los siguientes factores:

Precio de mercado del activo subyacente.

Precio de ejercicio de la opción.

Tiempo que falta hasta el vencimiento de la opción.

Volatilidad del precio del activo subyacente.

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Siguientes en el diccionario

valor de opciones de compra (long call y short call). La opción de compra da derecho a su poseedor a adquirir el acti...
valor de opciones de venta (long put y short put). Puesto que el comprador de una opción put ("long put") lo que a...
valor de renta variable. El que acredita un valor negociable en el mercado, representado por un...
valor de una inversión o flujo de caja. Es evidente que la valoración de cualquier clase de bienes real...
valor efectivo. En los títulos-valores o títulos de crédito, el v...
valor extrínseco de una opción. Este valor, al que también se denomina "valor del tiempo o valo...